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Chanaka Edirisinghe和赵永淦两位教授来校做学术报告
发布时间:2016-05-26 浏览次数:1049

2016年5月25日下午敏行102,beat365在线登录入口、研究生院和科研部共同举办了两场精彩的学术报告会,吸引了大批金融工程本科生、研究生以及老师,beat365在线登录入口卢亚娟教授主持了报告会。
   Chanaka Edirisinghe博士,美国数量金融研究讲座教授,现任职于美国伦斯勒理工学院管理学院,毕业于加拿大英属哥伦比亚大学,曾任美国田纳西大学教授,日本关西大学、新西兰坎特伯雷大学研究员。主要研究方向包括组合最优化,风险管理,期权定价,企业基本强度分析,随机程序理论与操作等。在金融学和管理科学领域的顶级期刊发表大量论文,如:Management Science, Operations Research, Mathematics of Operations Research, Journal of Financial and Quantitative Analysis等。此外,他还担任2016 INFORM年会主席。同时还是多个金融机构的顾问,并开发研究出金融交易策略优化和模拟软件MiSOFT。此次报告的主要内容为运用DEA 方法,采用企业年度财务数据,分析了企业基本强度和股票市场收益的同步、领先和滞后关系。研究发现资本市场可以至少提前2年准确预测企业的基本强度,但是企业业绩预测市场的能力微乎其微。
   赵永淦博士,加拿大风险管理研究讲席教授,现任职于加拿大达尔豪斯大学商学院金融系。毕业于加拿大不列颠大学商学院,曾任职于新加坡南洋理工大学, 美国普林斯顿大学的客座研究员。主要研究方向有投资组合、金融衍生产品定价与设计、金融风险管理。在金融学、经济学和管理科学等领域里发表论文三十余篇。多次主持加拿大国家自然科学基金、社会科学基金和加拿大创新基金项目。研究成果曾获得北美金融年会最佳论文奖, 并为多个对冲基金和投资机构的投资顾问。此次报告的主要内容为通过估计多变量结构转换模型,预测宏观经济转折点。研究发现经济变量在各结构下拥有不同的统计特征。此外通过与NBER的数据比较,此模型具有较好的预测功能,并能较好的预测股票市场价格的转折点。

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