10月16日下午15：00，在敏达516会议室，澳大利亚国立大学博士后、迪肯大学资深讲师刘锐鹏博士至我院开展了《高维度多分形资产收益模型的估计及其运用》的学术讲座。

    刘锐鹏博士详细介绍了多分形资产收益模型的特点、应用领域等。多分形收益模型由于其能良好地模拟金融市场长记忆等特性, 并被实证证实其对资产收益波动的预测优于传统的金融波动模型。多分形模型已经逐步广泛应用于金融领域，然而，当前多数文献还只局限于单一资产的研究与应用，由于对模型参数的估计受到层叠计算的限制，多分形收益模型只能适用于资产组合的资产数不多于，进一步，刘博士应用GMM (generalized method of moments)于高维度多分形资产收益模型的估计，使得多分形收益模型的估计不受到层叠计算的限制，模型的应用不受资产组合数的限制, 并阐述其在蒙特卡罗模拟的结果及其实证应用。

    beat365在线登录入口副院长刘骅博士主持了此次讲座。